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Indicateurs clés

Au 30/09/2026
  • Actif net33 867 M€
  • Sensibilité moyenne 3,99
  • Score de liquidité Bloomberg 90 %
  • Volatilité ex ante 2,1 %

Sensibilité taux par pays

Au 30/09/2026

LONGSHORT

Principaux pays

  • France-0,85
  • Allemagne0,84
  • Espagne0,76
  • États-Unis0,63
  • Japon0,54

Exposition par notation

Au 30/09/2026
AAA6,7 %
AA43,6 %
A21,6 %
BBB13,6 %
BB2,3 %
B0,3 %

Contribution à la volatilité

Au 30/09/2026
  • Govies - G10 hors eurozone0,92 %
  • Govies - Pays émergents0,46 %
  • Govies - Périphériques zone euro0,42 %
  • Forex0,19 %
  • Govies - Cœur zone euro0,14 %
  • Crédit0,01 %

Exposition par devise

Au 30/09/2026
  • USD6,1 %
  • JPY3,1 %
  • AUD2 %
  • MXN1,7 %
  • SEK1,5 %

Évolution de la sensibilité taux

Au 30/09/2026
-4-2024682020202120222023202420252026

Sensibilité taux par pays

Au 30/09/2026

LONGSHORT

  • France-0,85
  • Finlande0
  • Suède0
  • Belgique0
  • Danemark0
  • Pays-Bas0
  • Suisse0
  • Indonésie0,01
  • Euro0,01
  • Colombie0,02
  • Afrique du Sud0,02
  • Roumanie0,04
  • Canada0,04
  • Australie0,05
  • Hongrie0,05
  • Chili0,08
  • Italie0,09
  • Mexique0,11
  • Portugal0,17
  • Brésil0,19
  • Pologne0,24
  • Royaume-Uni0,45
  • Nouvelle-Zélande0,49
  • Japon0,54
  • États-Unis0,63
  • Espagne0,76
  • Allemagne0,84

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