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La volatilidad ex ante es una estimación de las fluctuaciones futuras del valor de una cartera durante un horizonte temporal determinado. Calculada a partir de un modelo de riesgo que tiene en cuenta las características, las ponderaciones y las correlaciones de los activos mantenidos, constituye un indicador del nivel de riesgo previsto. Cuanto mayor sea la volatilidad ex ante, mayores serán las posibles variaciones del valor de la cartera.
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